Conform vieții sfinților, sfânta muceniță Alexandra, soția împăratului Dioclețian, a fost o creștină secretă. Văzând tăria sfântului Gheorghe în timpul suferințelor sale, a decis să-și mărturisească deschis credința. Alexandra s-a apropiat de sfântul Gheorghe și, căzând la picioarele lui, și-a declarat credința creștină. Dioclețian, furios din cauza aceasta, a condamnat-o la moarte. Sfânta Alexandra a acceptat cu curaj sentința și, rugându-se și privind spre cer, a mers la execuție. Pe drum, obosită, a cerut soldaților să-i permită să se odihnească și, sprijinindu-se de zid, a murit liniștită pe 4 mai 303. Amintirea ei se sărbătorește pe 6 mai.
Conform surselor istorice, soția lui Dioclețian a fost Prisca, care de asemenea a mărturisit creștinismul. În 303, în timpul persecuțiilor, a fost forțată să renunțe la credință. După renunțarea lui Dioclețian, Prisca și fiica ei Valeria au fost persecutate și executate în 315. Există o posibilitate ca Prisca să fi primit numele Alexandra după botez, dar acest lucru nu este confirmat de viețile sfinților antici.
În altă viață se menționează că, după renunțarea lui Dioclețian, puterea a trecut la Maximian Galeriu, un păgân, care era soțul sfintei Valeria, fiica sfintei Alexandra. Valeria, crescută în evlavia creștină, a fost exilată în Siria. După moartea lui Maxim, mama și fiica au ajuns la Nicomidia, unde sperau în mila împăratului Liciniu, care, în ciuda decretului de la Milano semnat, rămânea dușman al creștinismului. Liciniu a ordonat execuția sfintei Alexandra și a Valeriei, iar trupurile lor au fost aruncate în mare.
