Σύμφωνα με το βίο, η Αγία Μάρτυς Αλεξάνδρα, σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ήταν μυστική χριστιανή. Βλέποντας την αντοχή του Αγίου Γεωργίου κατά τη διάρκεια των μαρτυρίων του, αποφάσισε να ομολογήσει ανοιχτά την πίστη της. Η Αλεξάνδρα πλησίασε τον Άγιο Γεώργιο και, πέφτοντας στα πόδια του, δήλωσε την χριστιανική της πίστη. Ο Διοκλητιανός, οργισμένος από αυτό, την καταδίκασε σε θάνατο. Η Αγία Αλεξάνδρα αποδέχθηκε γενναία την καταδίκη και, προσευχόμενη κοιτάζοντας τον ουρανό, πήγε στην εκτέλεση. Στον δρόμο, κουρασμένη, ζήτησε από τους στρατιώτες να της επιτρέψουν να ξεκουραστεί και, στηριζόμενη στον τοίχο, ήσυχα πέθανε στις 4 Μαΐου 303. Η μνήμη της εορτάζεται στις 6 Μαΐου.
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η γυναίκα του Διοκλητιανού ήταν η Πρίσκα, η οποία επίσης ομολόγησε τον χριστιανισμό. Το 303, κατά τη διάρκεια των διωγμών, αναγκάστηκε να απαρνηθεί την πίστη της. Μετά την απάρνηση του Διοκλητιανού, η Πρίσκα και η κόρη της Βαλέρια υπήρξαν θύματα διωγμών και εκτελέστηκαν το 315. Υπάρχει πιθανότητα η Πρίσκα να έλαβε το όνομα Αλεξάνδρα μετά το βάπτισμα, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από αρχαίους βίους.
Σε άλλο βίο αναφέρεται ότι μετά την απάρνηση του Διοκλητιανού, η εξουσία πέρασε στον Μαξιμιανό Γαλέριο, ειδωλολάτρη, ο οποίος ήταν σύζυγος της Αγίας Βαλέριας, κόρης της Αγίας Αλεξάνδρας. Η Βαλέρια, που ανατράφηκε με χριστιανική ευσέβεια, εξορίστηκε στη Συρία. Μετά τον θάνατο του Μαξιμίνο, μητέρα και κόρη έφτασαν στη Νικομήδεια, όπου ελπίστηκαν στη χάρη του αυτοκράτορα Λικινίου, ο οποίος, παρά την υπογραφή του Διατάγματος του Μιλάνου, παρέμενε εχθρός του χριστιανισμού. Ο Λικίνιος διέταξε την εκτέλεση της Αγίας Αλεξάνδρας και της Βαλέριας, και τα σώματά τους ρίχτηκαν στη θάλασσα.
