Живео је у Риму угледан човек, хришћанин, који је имао једину кћерку Евсевију. Када је достигао узраст девичанства, родитељи су је заручили за сина племића. Међутим, испуњена љубављу према Богу, одлучила је да остане невеста Христова и сачува девичанство. Сакривши своју жељу од родитеља, обратила се двема верним слушкињама са молбом да подрже њен наум. Све три девојке, одлучивши да живе без брака, почеле су да деле своје имање потребнима.
На дан заказаног венчања, прерушене у мушку одећу, тајно су напустиле кућу и кренуле ка Александрији, молећи Бога за помоћ. На острву Којa нашле су осаму и молиле се да им Бог пошаље духовног вођу. Убрзо су сретнуле старца Павла, који је постао њихов духовни отац и одвео их у град Милас, где су основале женски манастир.
Света Ксенија, како су је назвали, водила је строг живот, показујући понизност, уздржаност и саосећање према онима који пате. Често се молила, проводећи ноћи у молитвама и постовима. Када се приближила смрти, окупила је сестре и замолила их да се моле за њу, да је Господ не осрамоти.
На дан њене смрти, 24. јануара, изнад манастира се појавила светла круна са крстом, што је постало знак њене светости. Њено тело је сахрањено са почастима, а многе исцељења су се догодиле од њених моштију. Касније је једна од њених слушкиња испричала о њеном животу, откривајући њено право име и порекло. Света Ксенија моли за помоћ верницима, а њене свете мошти настављају да исцељују оне који пате.
